| تعداد نشریات | 282 |
| تعداد نشریات سازمان | 80 |
| تعداد شماره‌ها | 3,272 |
| تعداد مقالات | 36,124 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,565,809 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 94,425,695 |
آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) | ||
| اقتصاد کشاورزی و توسعه | ||
| مقاله 9، دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 98، شهریور 1396، صفحه 175-191 اصل مقاله (226.93 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30490/aead.2017.59081 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد کاوسی کلاشمی* ؛ پریسا خلیق خیاوی | ||
| چکیده | ||
| بررسی نوسان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان و شدت تأثیرپذیری هر یک از قیمت‌های مورد اشاره از نوسان در سایر قیمت‌ها در بررسی‌های بازاریابی اهمیت دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته (GARCH) آثار سرریز قیمت چای ممتاز در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نوسان‌های قیمت در سطح خرده‌فروشی آثار سرریز مثبت و معنی‌داری بر نوسان‌های قیمت در سطح عمده‌فروشی دارد. همچنین نوسان‌های قیمت چای در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسان قیمت در همان سطوح دارد. از سوی دیگر، قیمت محصول در سطح عمده‌فروشی در مقایسه با قیمت در سطح خرده‌فروشی نوسان و بی‌ثباتی بیشتری دارد. براساس نتایج می‌توان گفت که حساسیت نوسان‌های قیمت چای در سطح عمده‌فروشی از نوسان‌های قیمت خرده‌فروشی بیشتر است. از این رو، تدوین برنامه مدیریت جامع ریسک که در برگیرنده ریسک قیمت چای نیز باشد باید از سوی سازمان چای کشور در دستور کار قرار گیرد. طبقه بندی JEL: Q11, Q13 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قیمت عمده‌فروشی؛ قیمت خرده‌فروشی؛ الگوی GARCH؛ حساسیت؛ پایداری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Spillover Effects of Tea Price Volatilities in Iran (Case Study: Lahijan County) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| M. Kavoosi-Kalashami؛ P. Khaligh Khiyavi | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract Investigating retail and wholesale prices volatility, level and intensity of each price affectivity from other prices volatility is important in marketing studies. This paper investigates volatility spillover effects across retail and wholesale levels in tea market using the Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasitic (GARCH) models. The empirical findings showed that the volatility of retail prices exerts significant and positive spillover effects on the volatility of wholesale prices. Moreover, the volatility of retail and wholesale prices has a significant and positive impact on its own price level volatility. Also, it was revealed that wholesale prices are shown to be more volatile than retail prices. Results revealed that the sensitivity of wholesale price volatility toward retail price volatility was more. So, establishing risk comprehensive management programme that considered price risk of tea should be performed by Iran Tea Organization. JEL Classification: Q11, Q13 Keywords: Wholesale Price, Retail Price, GARCH Model, Sensitivity, Stability | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 357 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 183 |
||