| تعداد نشریات | 282 |
| تعداد نشریات سازمان | 80 |
| تعداد شمارهها | 3,190 |
| تعداد مقالات | 35,341 |
| تعداد مشاهده مقاله | 51,587,415 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 91,361,782 |
بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت محصولات کشاورزی ایران: رویکرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گرافهای غیرچرخشی سودار(DAG) | ||
| اقتصاد کشاورزی و توسعه | ||
| مقاله 2، دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 95، آذر 1395، صفحه 25-48 اصل مقاله (393.92 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30490/aead.2016.59042 | ||
| نویسندگان | ||
| اسماعیل پیش بهار* ؛ قادر دشتی؛ سمانه خلیلی ملکشاه | ||
| چکیده | ||
| به دلیل نقش مهم محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز سایر بخشها، همواره کنترل قیمت این محصولات با ابزارهای مختلف مورد توجه سیاستگذاران بوده و با ابزارهای مختلف سعی در کنترل قیمت محصولات کشاورزی شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیر بخشهای کلان اقتصادی مسلماً از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میپذیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان مانند حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصولات صنعتی بر قیمت محصولات کشاورزی است. در این راستا، از رویکرد خودتوضیحبرداری ساختاری (SVAR) استفاده شد. برای شناسا نمودن شوکهای ساختاری روش گرافهای غیرچرخشی سودار (DAG) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد حجم نقدینگی در کوتاهمدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذار است که البته این اثر در بلندمدت کمتر میباشد. همچنین نرخ ارز واقعی بازار آزاد در بلندمدت و قیمت محصولات صنعتی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات کشاورزی هستند؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تغییرات قیمت محصولات کشاورزی، استفاده از سیاستهای انقباضی پولی، کنترل تغییرات نرخ ارز بازار آزاد و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه ارز و کنترل قیمت محصولات صنعتی از طریق کنترل تغییرات نرخ ارز واقعی بازار آزاد و تثبیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات صنعتی توصیه میگردند. طبقهبندی JEL: C50، E51، Q11 | ||
| کلیدواژهها | ||
| قیمت محصولات کشاورزی؛ مدل خودتوضیح برداری ساختاری؛ گراف غیرچرخشی سودار؛ ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Effects of Macroeconomic Variables on Price of Agricultural Products in Iran: Structural Vector Autoregressive Model (SVAR) and Directed Acyclic Graphs (DAG) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| E. Pishbahar؛ G. Dashti؛ S. Khalili Malekshah | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract Because the critical role of agriculture in providing food, produce raw materials and inputs required, prices control of these products have been considered by policy makers and with the various tools try to control the price of agricultural. Agricultural sector as one of the sections of the macroeconomic sector affected by macroeconomic variables. The purpose of this study is to investigate the effect of macroeconomic variables such as liquidity, interest rate, real exchange rate of market and industrial price on price of agricultural products. Therefore, Structural Vector Autoregressive Model (SVAR) was used. In order to identify the structural shocks Directed Acyclic Graphs (DAG) was used. The results show that liquidity effects on agricultural price in the short-term, although this effect is less in the long run. In addition, real exchange rate of market in the long run and industrial price in short-term and in long-run are the most important factor that affecting agricultural price. Therefore, in order to avoid the change of agricultural price uses tightening monetary, control the change of markett real exchange rate and prevent the formation of black market of exchange rate and control industrial price by controlling change in the market exchange rate as the most important factors affecting industrial price. JEL Classification: C50, E51, Q11 Keywords: Agricultural Price, Structural Autoregressive Model, Directed Acyclic Graphs (DAG), Iran | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 419 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 225 |
||