| تعداد نشریات | 282 |
| تعداد نشریات سازمان | 80 |
| تعداد شماره‌ها | 3,247 |
| تعداد مقالات | 35,894 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,450,809 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 93,620,870 |
بررسی نوسانهای قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMAA | ||
| اقتصاد کشاورزی و توسعه | ||
| مقاله 4، دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1394، صفحه 73-93 اصل مقاله (329.02 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30490/aead.2015.58954 | ||
| نویسندگان | ||
| علی صیامی* ؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد حسن نژاد؛ هاشم محمودی | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسانهای آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده‌های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک‌های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسانهای قیمتی گندم یکی از عوامل مؤثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه‌ای بین نوسانهای قیمت گندم در داخل با نوسانهای قیمت جهانی گندم نشان می‌دهد که نوسانهای داخلی از نوسانهای خارجی بیشتر است. همچنین نوسانهای قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسانهای قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسانهای قیمت گندم، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه‌ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش دهد. طبقه‌بندی JEL: Q11، Q13، D81 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| گندم؛ نوسانات قیمت گندم؛ GARCH؛ الگو نوسانات تصادفی (SVM)؛ ARIMA | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Analyzing the Wheat Price Fluctuations Using GARCH, SVM and ARIMA Models | ||
| نویسندگان [English] | ||
| A. Siami؛ B. Fakari Sardehae؛ M. Hasannejad؛ H. Mahmodi | ||
| چکیده [English] | ||
| In this research the relationship between wheat prices and its volatility in a dynamic model for Iran has been studied using daily data during 2009-2011. Therefore, shocks on wheat prices and its effects on prices using GARCH, ARIMA and SVM models were studied. According to the results, price volatility recognized as a reason of wheat price changes. Comparative results show that domestic wheat price volatility is greater than the global price fluctuations. Also, the wheat price volatility in the last period is a factor volatility of the price of wheat at the present. Therefore the appropriate policies to have a dynamic market for agricultural commodities and using derivative instruments like future and option contract can control fluctuations. JEL Classification: Q11, Q13, D81 Keywords: Wheat, Wheat Price Volatility, GARCH, SVM, ARIMA | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 428 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 209 |
||